Introduction à l'économétrie des données de panel

L'utilisation de base de données combinant les dimensions temporelles et
individuelles - les données de panel - s'est considérablement développée au
cours de ces dernières années en économie appliquée. Plusieurs raisons
permettent d'expliquer ce phénomène. La première est la disponibilité
croissante de ce type de base de données. De nombreux instituts statistiques
collectent à intervalles plus ou moins rapprochés des données individuelles,
comme les enquêtes de ménage par exemple. L'accumulation au cours du temps de
ces photographies détaillées permet aujourd'hui de disposer de bases de
données comportant une très large dimension individuelle et une information
dynamique suffisante à l'élaboration de modèles statistiques permettant de
tester de nombreuses hypothèses. La seconde raison tient aux progrès réalisés
en informatique, à la fois en termes de puissance de calcul et d'offre de
logiciels économétriques appropriés au traitement des données de panel. Ce qui
pouvait apparaître comme un problème insoluble il y a encore quinze ans, par
exemple l'inversion d'une matrice de grande taille, est aujourd'hui devenu
routinier. Enfin, la réflexion sur la manière pertinente de traiter
l'information disponible en fonction des questions posées et des hypothèses
retenues s'est considérablement enrichie depuis les travaux précurseurs de
Zellner (1978) ou de Balestra et Nerlove (1966).